IBM联Algo公司为国泰君安建风险管理系统

　　1月15日，IBM公司(NYSE：IBM)和Algorithmics公司今天宣布，他们将携手为国泰君安证券公司的证券交易和基金管理业务交付和实施一款新型投资组合构建和风险管理解决方案 。国泰君安证券公司是中国最领先的五家证券公司之一，也是第一家在中国大陆推出衍生产品等高级金融产品交易业务的证券公司。

　　IBM 和Algorithmics共同打造的解决方案将帮助国泰君安证券进行风险预测，实施复杂的压力和情景测试，从而确保在获取大量信息的情况下对风险进行有效管理。

　　国泰君安证券的首席合规官左峰说：“风险管理、内部控制和法规遵循对于未来中国证券业的发展至关重要。为了在这一环境中进行有力竞争，国泰君安证券公司需要与国际风险管理市场接轨。国泰君安证券公司的组织治理架构遵从了国际标准，现在，我们还需要根据国际标准填充架构内容。”

　　“在为公司开发风险管理方案和系统的过程中，我们一直在耐心地做着准备，而且制定了未来长期作战的计划。国泰君安证券期望能够从IBM和Algorithmics共同合作的项目中收获更多附加值。我们相信IBM 和 Algorithmics所提供的端对端解决方案和风险框架是我们在全球证券市场上的竞争的必要工具。”

　　为了帮助国泰君安证券公司实现向成熟衍生产品交易市场的跨越，风险管理项目充分结合了IBM的风险管理框架服务(包括如何为交易者、交易指数期权、交易运营架构设定最优化的限制)和Algorithmics的Algo风险管理软件解决方案。

　　IBM全球企业咨询服务部亚太区风险管理负责人Colin Lawrence博士说：“通过IBM和Algorithmics提供的这一先进风险管理系统，一旦股权指数可以开始在上海交易所交易，国泰君安证券公司将可以开拓其他的短期或长期投资策略，从容地进行程序化交易。”

　　Algorithmics公司负责风险解决方案的执行副总裁Andrew Aziz说：“随着中国领先的金融机构逐步采用国际风险管理标准，国泰君安证券项目是过去数月中我们在中国的第二个具有标志性的大项目。我们很高兴国泰君安选择了IBM和Algorithmics，在单一、稳定、精密的环境下对其未来市场风险进行评估。 Algo风险管理解决方案对每个产品组合及投资战略最为相关的风险因素，包括分类指数、信用利差曲线、市场波动率平面及其相互关联等，进行压力测试，通过大幅提高透明度，帮助公司做出更加明智的决策。”

　　中国股票市场正如日中天，不论未来市场走势如何，新的风险管理系统都能协助国泰君安证券在进行传统的经纪业务同时，审时度势，取得更好效益。

　　2005-2007年股票市场业绩骄人(上升300%)，相比之下，在2003-2005年的熊市中，市场萎缩了40%，导致中国证券交易业一片惨淡，成为股市不确定的最好例证。

　　Lawrence博士说：“回顾牛市然后炫耀业绩是一件很容易的事情，但事实上，没有人能够确切判断市场会跌至何种低谷。IBM在帮助金融机构提升业绩、开发创新性领先科技方面有着广泛的经验，现在有了Algorithmics的合作，我们的创新技术可以帮助国泰君安证券成为中国市场风险管理业绩优良的标杆。”

　　IBM 和Algorithmics今天还宣布，他们已经在中国结成了联盟，继续针对市场风险、交易对手风险和附加管理等开发端对端的企业级解决方案。他们还将携手为中国市场提供管理咨询、Algo软件解决方案及系统整合等技术。

　　Andrew Aziz补充道：“作为全球领先的风险管理解决方案供应商，我们拥有世界上最大的致力于风险管理的专业团队。在未来的几个月里，我们将与合作伙伴IBM一起，携手共同致力于世界经济中新兴市场的拓展工作，针对当地法规和需求，提供企业级风险管理解决方案。”